PREVISÃO DE TENDÊNCIA DE RETORNOS DE ATIVOS: UM MODELO INSPIRADO EM SISTEMA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES

Charlene Cássia Resende, Arthur Rodrigo Magalhães, Rodrigo Nogueira Cardoso

Resumo


A partir da hipótese de que uma série financeira temporal apresenta algum padrão e, com isso, os retornos passados trazem alguma informação do retorno futuro, desenvolvemos um modelo para a dinâmica dos preços baseado em um sistema de equações diferenciais que acoplam a evolução de preços de variadas ações. O modelo tem o objetivo de compreender a evolução do mercado e a possível previsão de tendência do preço futuro.

Palavras-chave


Mercado de ações. Séries Financeiras. Equações Diferenciais. Econofísica.

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DOI: http://dx.doi.org/10.21575/25254782rmetg2019vol4n51058

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Direitos autorais 2019 Charlene Cássia Resende, Arthur Rodrigo Magalhães, Rodrigo Nogueira Cardoso

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão ISSN 2525-4782

Qualis: B4 - Interdisciplinar, B5 - Geografia, B5 - Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, B5 - Comunicação e Informação, B5 - Engenharias III