FAST ARRAY ALGORITHMS FOR FILTERING OF MARKOVIAN JUMP LINEAR SYSTEMS WITH STRUCTURED TIME-VARIANT PARAMETERS

Gildson Queiroz de Jesus, Guilherme Peixoto Andrade

Resumo


In this paper were developed fast array algorithms for the linear minimum mean square error estimator for a class of Markovian jump linear systems with structured time-variant parameters. The fast array algorithms for systems with structured time-variant parameters arises as an alternative to calculate this type algorithm for some variation in the time of the parameters. Numerical example to show the advantage of using fast array algorithm to filter this class of systems are provided.


Palavras-chave


Algoritmos Array Rápidos. Variação Estruturada. Filtragem. Sistemas Markovianos.

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DOI: http://dx.doi.org/10.21575/25254782rmetg2021vol6n41626

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Direitos autorais 2021 Gildson Queiroz de Jesus

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão ISSN 2525-4782

Qualis: B4 - Interdisciplinar, B5 - Geografia, B5 - Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, B5 - Comunicação e Informação, B5 - Engenharias III